Il programma

Partendo dai dati actual presenti in CR sarà illustrato quali verifiche devono essere fatte sugli utilizzi delle linee a breve termine e quali sono le soglie di attenzione.

L'analisi sui dati storici sarà proiettata in avanti tramite la simuazione di utilizzo delle linee in un processo di pianificazione finanziaria di breve periodo.

La sessione si concluderà con un focus dedicato ai rischi a revoca ed in particolare sulla gestione dei conti valutari, del rischio di cambio e delle manovre di copertura

Le posizioni in derivati analizzate in termini di esposizione potenziale in CR e gestite con approccio proattivo attraverso metodi di simulazione di variabili di mercato. 

Focus sugli strumenti più idonei alla copertura dal rischio di tasso con approccio what-if

La quadratura tipica dei dati di bilancio civilistico riconciliato da una banca con la Centrale Rischi in un processo di istruttoria

Il processo di quadratura della posizione finanziaria netta effettiva depurata delle poste di locazione finanziaria riconciliata tra bilancio CEE e IFRS

La gestione dinamica del rischio di cambio per minimizzare l’impatto della volatilità dei mercati e gestire la competitività del business aziendale